EdgeSeeker - Optionshandel in der Praxis
Teil 1 am 29.04.: Mean Reversion als Schlüssel für Edge
Warum verdienen manche Trader systematisch Geld — ohne zu wissen, wohin der Kurs geht? Die Antwort: Mean Reversion. Volatilität kehrt immer zu ihrem Mittelwert zurück. Das ist wissenschaftlich belegt. Und es ist der Kern jedes professionellen Optionshandels.
Im ersten Seminar unserer gemeinsamen Reihe mit CapTrader zeigen Kai und Reiner von EdgeSeeker, wie man dieses Prinzip mit vier konkreten Metriken messbar macht — und wie die EdgeSeeker-Plattform den kompletten Prozess in unter 10 Minuten täglich abbildet.
Zur Aufzeichnung (Youtube)
Teil 2 am 13.05.: Hedging - Layer Architecture
Wer nur einen Put kauft, wenn es brennt, hedgt zu spät — und zu teuer. Professionelles Hedging ist kein Einzel-Instrument. Es ist eine dreischichtige Architektur: abgestimmt auf moderate Rücksetzer, tiefere Drawdowns und echte Schwarze Schwäne — und dabei so effizient, dass die Kosten das Portfolio im Normalmarkt nicht belasten.
-Warum Standard-Puts nach dem ersten Sell-off fast immer die schlechteste Wahl sind
-Das Theta/Vega-Verhältnis als Maßstab für Hedge-Effizienz
-Layer A / B / C: Welches Instrument in welchem Drawdown-Bereich schützt
-Monetarisierung und Reload: Wann einen Hedge schließen — und wann rollen
-Live in EdgeSeeker: Hedge-Sizing und Timing mit dem Dynamics-Modul
Teil 3 am 28.05.: Butterflys in Action
Ein Debit-Trade, der Geld verdient wenn sich nichts bewegt — das ist kein Widerspruch. Das ist der Butterfly.
Der Butterfly ist eine der elegantesten Strategien im Options-Trading: definiertes Risiko gleich dem Debit, asymmetrische Auszahlung, positives Theta. Wer das Paradox versteht, hat eine der stärksten Stillhalter-Strategien im Werkzeugkasten.
-Die fünf Varianten: Call-Fly, Put-Fly, Iron Fly, Broken Wing, Time Fly — wann welche?
-Greeks unter der Haube: Gamma-Theta-Tauschgeschäft, Vega als Mean-Reversion-Hebel
-Die Regime-Matrix: IV Z-Score-Zone bestimmt die Variante
-BWB als Income-Trade auf RUT und als kostenfreier Hedge (Verbindung zu Seminar 2)
-Exit-Regeln: 50% Profit — nicht auf den Pin warten
-Live: Regime → Kandidat → Dynamics → FORGE
Teil 4 am 11.06.: Volatiltiy und Gamma im Zusammenspiel
Warum dreht der Markt genau an diesem Level? Warum steigt er nach dem CPI ohne neue Nachrichten? Das ist kein Zufall — das ist Gamma.
Wer Gamma-Flows und Volatilitätsstruktur versteht, handelt nicht gegen den Markt — er handelt mit ihm. Seminar 4 ist das technisch tiefste der Reihe: IV-Surface, GEX-Mechanik, V-Gamma (Ianieri), 0DTE-Physik, Vanna und Charm.
-Implied vs. Realized Volatility, VRP, Termstruktur (Contango / Backwardation), Skew
-Market-Maker Delta-Hedging: positive vs. negative GEX — stabiler vs. explosiver Markt
-Call-Wall, Put-Wall, Gamma-Flip (HVL): magnetische Level im GEX-Profil
-V-Gamma (Ianieri): Steigende IV verkleinert Gamma — fallende IV vergrößert es
-Die GEX × Termstruktur-Matrix: alle vier Seminare in einer Entscheidungsmatrix
-Live in EdgeSeeker: EdgeNerve + Dynamics + FORGE — Marktstruktur in Trades übersetzen
Teil 5 am 25.06.: Put-Call Parität: der Rosettastein der Optionsmärkte
Teil 6 am 09.07.: Der Mechanismus des Marktes: Gamma, Vanna & Charm
Warum dreht der Markt genau an diesem Level? Warum steigt er nach dem CPI ohne neue Nachrichten? Das ist kein Zufall — das ist Gamma.
Wer Gamma-Flows und Volatilitätsstruktur versteht, handelt nicht gegen den Markt — er handelt mit ihm. Seminar 4 ist das technisch tiefste der Reihe: IV-Surface, GEX-Mechanik, V-Gamma (Ianieri), 0DTE-Physik, Vanna und Charm.
Teil 7 am 23.07.: Vom Gefühl zur Formel - Profesioneller Rahmen für die Analyse von Optionsgeschäften
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Webinar und viel Erfolg beim Trading mit CapTrader!
Alle Webinar-Termine bei CapTrader finden Sie auf https://www.captrader.com/webinare/
Warum verdienen manche Trader systematisch Geld — ohne zu wissen, wohin der Kurs geht? Die Antwort: Mean Reversion. Volatilität kehrt immer zu ihrem Mittelwert zurück. Das ist wissenschaftlich belegt. Und es ist der Kern jedes professionellen Optionshandels.
Im ersten Seminar unserer gemeinsamen Reihe mit CapTrader zeigen Kai und Reiner von EdgeSeeker, wie man dieses Prinzip mit vier konkreten Metriken messbar macht — und wie die EdgeSeeker-Plattform den kompletten Prozess in unter 10 Minuten täglich abbildet.
Zur Aufzeichnung (Youtube)
Teil 2 am 13.05.: Hedging - Layer Architecture
Wer nur einen Put kauft, wenn es brennt, hedgt zu spät — und zu teuer. Professionelles Hedging ist kein Einzel-Instrument. Es ist eine dreischichtige Architektur: abgestimmt auf moderate Rücksetzer, tiefere Drawdowns und echte Schwarze Schwäne — und dabei so effizient, dass die Kosten das Portfolio im Normalmarkt nicht belasten.
-Warum Standard-Puts nach dem ersten Sell-off fast immer die schlechteste Wahl sind
-Das Theta/Vega-Verhältnis als Maßstab für Hedge-Effizienz
-Layer A / B / C: Welches Instrument in welchem Drawdown-Bereich schützt
-Monetarisierung und Reload: Wann einen Hedge schließen — und wann rollen
-Live in EdgeSeeker: Hedge-Sizing und Timing mit dem Dynamics-Modul
Teil 3 am 28.05.: Butterflys in Action
Ein Debit-Trade, der Geld verdient wenn sich nichts bewegt — das ist kein Widerspruch. Das ist der Butterfly.
Der Butterfly ist eine der elegantesten Strategien im Options-Trading: definiertes Risiko gleich dem Debit, asymmetrische Auszahlung, positives Theta. Wer das Paradox versteht, hat eine der stärksten Stillhalter-Strategien im Werkzeugkasten.
-Die fünf Varianten: Call-Fly, Put-Fly, Iron Fly, Broken Wing, Time Fly — wann welche?
-Greeks unter der Haube: Gamma-Theta-Tauschgeschäft, Vega als Mean-Reversion-Hebel
-Die Regime-Matrix: IV Z-Score-Zone bestimmt die Variante
-BWB als Income-Trade auf RUT und als kostenfreier Hedge (Verbindung zu Seminar 2)
-Exit-Regeln: 50% Profit — nicht auf den Pin warten
-Live: Regime → Kandidat → Dynamics → FORGE
Teil 4 am 11.06.: Volatiltiy und Gamma im Zusammenspiel
Warum dreht der Markt genau an diesem Level? Warum steigt er nach dem CPI ohne neue Nachrichten? Das ist kein Zufall — das ist Gamma.
Wer Gamma-Flows und Volatilitätsstruktur versteht, handelt nicht gegen den Markt — er handelt mit ihm. Seminar 4 ist das technisch tiefste der Reihe: IV-Surface, GEX-Mechanik, V-Gamma (Ianieri), 0DTE-Physik, Vanna und Charm.
-Implied vs. Realized Volatility, VRP, Termstruktur (Contango / Backwardation), Skew
-Market-Maker Delta-Hedging: positive vs. negative GEX — stabiler vs. explosiver Markt
-Call-Wall, Put-Wall, Gamma-Flip (HVL): magnetische Level im GEX-Profil
-V-Gamma (Ianieri): Steigende IV verkleinert Gamma — fallende IV vergrößert es
-Die GEX × Termstruktur-Matrix: alle vier Seminare in einer Entscheidungsmatrix
-Live in EdgeSeeker: EdgeNerve + Dynamics + FORGE — Marktstruktur in Trades übersetzen
Teil 5 am 25.06.: Put-Call Parität: der Rosettastein der Optionsmärkte
Teil 6 am 09.07.: Der Mechanismus des Marktes: Gamma, Vanna & Charm
Warum dreht der Markt genau an diesem Level? Warum steigt er nach dem CPI ohne neue Nachrichten? Das ist kein Zufall — das ist Gamma.
Wer Gamma-Flows und Volatilitätsstruktur versteht, handelt nicht gegen den Markt — er handelt mit ihm. Seminar 4 ist das technisch tiefste der Reihe: IV-Surface, GEX-Mechanik, V-Gamma (Ianieri), 0DTE-Physik, Vanna und Charm.
Teil 7 am 23.07.: Vom Gefühl zur Formel - Profesioneller Rahmen für die Analyse von Optionsgeschäften
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Webinar und viel Erfolg beim Trading mit CapTrader!
Alle Webinar-Termine bei CapTrader finden Sie auf https://www.captrader.com/webinare/
